ESTRATÉGIA STOIC AI
Superforecaster — estratégia cripto long/short adaptativa
A Superforecaster gere duas carteiras ao mesmo tempo: posições longas em ativos que caíram o suficiente para reverter e posições curtas em ativos cuja fraqueza persiste. Qual das duas sustenta o portefólio muda com o mercado, em vez de ser fixada à partida.
- Retorno anualizado
- 58,33%Desde jan 2021 · inclui backtest
- Anualizado, apenas real
- 27,9%Desde abr 2025
- Máxima Perda (Drawdown)
- 16,71%Medido na curva diária
- Índice de Sharpe
- 2,54Denominação em USDT
Em negociação real desde abril de 2025; os valores anteriores a essa data resultam de backtest. Disponível apenas mediante pedido. O desempenho passado não garante resultados futuros.
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Já temos o seu endereço, . Um membro da equipa entrará em contacto com a documentação da Superforecaster e as condições de acesso à estratégia.
Duas carteiras, um portefólio
A carteira longa compra ativos que corrigiram o suficiente para regressar à sua média. A carteira curta vende ativos que continuam a render abaixo do mercado. Como cada uma responde a condições diferentes, o portefólio tem de onde ganhar tanto num mercado em alta como num mercado em queda.
Nenhum período de 12 meses negativo
Em cada ano móvel desde janeiro de 2021, o mais fraco rendeu +8.6%.
Dimensionamento pela volatilidade
O tamanho de cada posição é definido por um sistema automatizado de risco que ajusta a exposição à volatilidade do mercado, e nenhum ativo pode ocupar mais de 3% do portefólio.
Sem custódia
O seu capital fica na sua própria conta da exchange. A Stoic liga-se através de chaves API sem permissões de levantamento e nunca detém a custódia dos ativos dos clientes.
Processo de investimento
Como a Superforecaster escolhe o que comprar e o que vender
A estratégia assenta em duas abordagens complementares que rendem em condições de mercado diferentes. Os parâmetros exatos não são divulgados; o que se segue é como cada lado da carteira é construído.
Desempenho
Parâmetros — Superforecaster USDT
- USDT Moeda Base
- 2,54 Índice de Sharpe
- 2,83 Índice de Calmar
- 3,94% Ganho Médio Mensal
- 16,71% Máxima Perda (Drawdown)
- 55,92% Dias Lucrativos %
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27,49% | 19,66% | 22,85% | 5,71% | 3,34% | 3,16% | 10,76% | 13,89% | -4,14% | 11,11% | 7,60% | 1,07% | 208,61% |
| 2022 | 2,12% | 1,82% | 6,49% | 8,19% | 27,41% | 11,70% | 0,35% | 7,50% | 4,52% | 2,61% | 4,37% | 0,95% | 107,83% |
| 2023 | 0,35% | 9,52% | -2,65% | -1,37% | -1,90% | 2,25% | -4,69% | 4,85% | 3,77% | 0,35% | 3,09% | 2,97% | 16,94% |
| 2024 | 0,72% | 7,29% | 3,21% | -1,46% | 1,61% | 0,77% | -2,28% | 3,27% | 3,54% | 2,81% | 2,92% | 1,78% | 26,63% |
| 2025 | 3,60% | 0,78% | -6,26% | 2,24% | -3,22% | 0,74% | 10,37% | 4,59% | 2,30% | -9,99% | 9,41% | 2,88% | 16,75% |
| 2026 | 5,85% | -6,63% | 1,46% | 15,54% | 4,13% | -7,72% | 4,60% | 16,47% |
Parâmetros — Superforecaster BTC
- BTC Moeda Base
- 2,35 Índice de Sharpe
- 2,54 Índice de Calmar
- 3,64% Ganho Médio Mensal
- 17,19% Máxima Perda (Drawdown)
- 55,42% Dias Lucrativos %
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27,08% | 19,27% | 22,45% | 5,38% | 3,01% | 2,85% | 10,41% | 13,51% | -4,43% | 10,76% | 7,27% | 0,76% | 197,10% |
| 2022 | 1,81% | 1,53% | 6,13% | 7,86% | 26,97% | 11,35% | 0,03% | 7,19% | 4,21% | 2,32% | 4,03% | 0,68% | 100,32% |
| 2023 | 0,04% | 9,20% | -2,94% | -1,63% | -2,18% | 1,97% | -4,94% | 4,52% | 3,48% | 0,05% | 2,78% | 2,67% | 12,93% |
| 2024 | 0,43% | 6,99% | 2,90% | -1,72% | 1,30% | 0,49% | -2,58% | 2,96% | 3,23% | 2,49% | 2,61% | 1,48% | 22,24% |
| 2025 | 3,30% | 0,51% | -6,54% | 1,96% | -3,56% | 0,40% | 9,54% | 4,02% | 1,64% | -10,18% | 9,41% | 2,73% | 12,01% |
| 2026 | 5,37% | -6,57% | 1,56% | 15,74% | 3,89% | -7,90% | 4,01% | 15,16% |
Termos e parâmetros da estratégia
- 1 Tipo de estratégia Long/short adaptativo — longos por reversão à média e curtos por momentum
- 2 Em real desde Abril de 2025
- 3 Denominações USDT ou BTC
- 4 Universo Ativos digitais líquidos, negociados tanto em longo como em curto
- 5 Limites de posição 3% por ativo; tamanhos ajustados à volatilidade do mercado
- 6 Monitorização Monitorização do portefólio 24/7 na aplicação, com atualizações de mercado
- 7 Mínimo para começar 5000 $
- 8 Alavancagem De 0,5x a 3x mediante pedido, consoante o seu perfil de risco
- 9 Capacidade Praticamente ilimitada; pode reforçar ou levantar a qualquer momento
- 10 Custódia Os fundos permanecem na sua própria conta da exchange, ligada por chaves API sem permissão de levantamento A Superforecaster não está disponível em autosserviço. As especificações refletem a estratégia tal como descrita na sua ficha mensal, e os limites são objetivos aplicados pelo sistema de risco, não garantias.
Enquadramento de risco
Como a Superforecaster gere o risco
Uma carteira long/short adaptativa carrega risco de concentração e risco de volatilidade. O sistema limita ambos automaticamente, e não por critério humano, para que nenhum ativo nem uma mudança súbita de condições determine o resultado.
FAQ
Perguntas sobre a Superforecaster, respondidas
-
A Superforecaster é uma estratégia cripto automatizada long/short assente em duas abordagens complementares. Assume posições longas em ativos que ficaram temporariamente sobrevendidos e que tendem a reverter para a sua média, e posições curtas em ativos que rendem abaixo do mercado e que tendem a continuar assim. Correr as duas em simultâneo permite ao portefólio ganhar em condições de mercado diferentes.
-
A Superforecaster não está disponível nos planos de autosserviço da aplicação. O acesso é organizado individualmente através da equipa de gestão patrimonial da Stoic AI: deixe um e-mail profissional nesta página e um membro da equipa entrará em contacto com a documentação e as condições.
-
Correm a mesma lógica e diferem na moeda em que o seu saldo é medido. A versão em USDT é denominada em dólares, pelo que o resultado é o retorno da estratégia por si só. A versão em BTC mantém exposição constante ao preço do Bitcoin e acrescenta os ganhos da estratégia por cima, o que serve quem quer permanecer em BTC enquanto a posição trabalha.
-
A Superforecaster está em negociação real desde abril de 2025. Os resultados de períodos anteriores a essa data vêm de backtests, e o gráfico de desempenho desta página marca a fronteira entre os dois para que o histórico real possa ser lido isoladamente.
-
O mínimo é de 5000 $. A partir daí a capacidade é praticamente ilimitada, e pode reforçar ou levantar a qualquer momento.
-
Existe alavancagem de 0,5x a 3x mediante pedido, consoante o seu perfil de risco. É definida no momento em que o acesso é organizado, e não ativada na aplicação; os valores publicados nesta página são sem alavancagem.
-
Um sistema automatizado de controlo de risco ajusta dinamicamente o tamanho das posições com base na volatilidade do mercado, reduzindo a exposição quando as condições se agravam. Além disso, a posição máxima num único ativo está limitada a 3% do portefólio, pelo que o resultado se distribui por muitas posições independentes em vez de se concentrar em poucas.
-
A carteira curta é o que a estratégia tem para um mercado em queda: os ativos que continuam a render pior são vendidos a descoberto em vez de evitados. Isso não torna impossível um mês negativo, e a tabela mensal desta página mostra os que ocorreram. O que significa é que uma descida geral dos preços não é, por si só, a razão de um mês fechar negativo.
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A Meta não é uma estratégia única, mas um conjunto: mais de 200 subestratégias funcionam dentro dela ao mesmo tempo, e as suas posições longas e curtas são dimensionadas para se anularem, de modo que a direção do mercado desaparece. A Superforecaster é uma dessas subestratégias, disponibilizada isoladamente. Por si só entrega o seu resultado completo em vez de uma parte num portefólio combinado, o que significa um retorno mais alto e uma queda máxima mais ampla, sem o efeito suavizador que as restantes subestratégias trazem dentro da Meta. A Meta está disponível na aplicação, enquanto o acesso à Superforecaster é organizado através da equipa.
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Os seus fundos ficam na sua própria conta da exchange. A Stoic liga-se através de chaves API que permitem negociar mas não levantar, por isso ninguém na Stoic pode mover o seu dinheiro — só o utilizador pode depositar ou levantar.
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Não. A estratégia é totalmente automatizada: o sistema abre, dimensiona e fecha as posições sem qualquer configuração da sua parte. A aplicação dá-lhe visibilidade do portefólio 24/7, com atualizações de mercado.
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Todos os valores são retirados da ficha mensal da Superforecaster, e o gráfico é composto a partir dos mesmos retornos mensais que a tabela abaixo apresenta. A ficha é republicada todos os meses e esta página é atualizada no mesmo processo.
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O que acompanha a Superforecaster
As estratégias disponíveis na aplicação, a equipa que organiza o acesso a esta e os documentos por trás dos números.
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Rendimento de carry a partir das taxas de financiamento em pares de futuros cobertos, a estratégia mais conservadora do conjunto.
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