STOIC AI STRATEGY
Superforecaster — 적응형 롱/숏 크립토 전략
Superforecaster는 두 개의 북을 동시에 운용합니다. 충분히 하락해 평균으로 되돌아갈 여지가 생긴 자산의 롱 포지션과, 부진이 이어지는 자산의 숏 포지션입니다. 어느 쪽이 포트폴리오를 이끄는지는 미리 정해지지 않고 시장에 따라 달라집니다.
- 연환산 수익률
- 58.33%2021년 1월부터 · 백테스트 포함
- 연환산, 실거래만
- 27.9%2025년 4월부터
- 최대 낙폭(Max Drawdown)
- 16.71%일별 자산 곡선 기준
- Sharpe Ratio
- 2.54USDT 기준
2025년 4월부터 실거래 중이며, 그 이전 수치는 백테스트입니다. 신청을 통해서만 이용할 수 있습니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
팀에 문의하기
Superforecaster는 앱에서 켜는 방식이 아니라 개별적으로 배정됩니다. 업무용 이메일을 남겨 주시면 팀이 이어서 안내드립니다.
두 개의 북, 하나의 포트폴리오
롱 북은 평균으로 되돌아갈 만큼 충분히 조정된 자산을 매수합니다. 숏 북은 시장 대비 부진이 계속되는 자산을 매도합니다. 두 북이 서로 다른 조건에서 작동하기 때문에 포트폴리오는 상승장에서도 하락장에서도 수익의 근거를 갖습니다.
손실을 낸 12개월 구간 없음
2021년 1월 이후 모든 롤링 1년 구간 가운데 가장 부진했던 구간의 수익률은 +8.6%입니다.
변동성에 맞춘 포지션 크기
포지션 크기는 시장 변동성에 맞춰 익스포저를 조정하는 자동 리스크 시스템이 결정하며, 단일 자산은 포트폴리오의 3%를 넘을 수 없습니다.
비수탁 방식
자금은 고객 본인의 거래소 계정에 그대로 남습니다. Stoic은 출금 권한이 없는 API 키로만 연결되며 고객 자산을 수탁하지 않습니다.
투자 프로세스
Superforecaster가 무엇을 보유하고 무엇을 매도할지 정하는 방식
이 전략은 서로 다른 시장 국면에서 작동하는 두 가지 상호보완적 접근에 기반합니다. 정확한 파라미터는 공개하지 않으며, 아래는 북의 각 축이 어떻게 구성되는지에 대한 설명입니다.
성과
누적 수익률
1190.7%
CAGR
58.1%
$10,000
Dec 2020
$129,074
Jul 2026
파라미터 — Superforecaster USDT
- USDT 기준 통화
- 2.54 Sharpe Ratio
- 2.83 Calmar Ratio
- 3.94% 월간 평균 수익률
- 16.71% 최대 낙폭(Max Drawdown)
- 55.92% 수익일 비율 %
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27.49% | 19.66% | 22.85% | 5.71% | 3.34% | 3.16% | 10.76% | 13.89% | -4.14% | 11.11% | 7.60% | 1.07% | 208.61% |
| 2022 | 2.12% | 1.82% | 6.49% | 8.19% | 27.41% | 11.70% | 0.35% | 7.50% | 4.52% | 2.61% | 4.37% | 0.95% | 107.83% |
| 2023 | 0.35% | 9.52% | -2.65% | -1.37% | -1.90% | 2.25% | -4.69% | 4.85% | 3.77% | 0.35% | 3.09% | 2.97% | 16.94% |
| 2024 | 0.72% | 7.29% | 3.21% | -1.46% | 1.61% | 0.77% | -2.28% | 3.27% | 3.54% | 2.81% | 2.92% | 1.78% | 26.63% |
| 2025 | 3.60% | 0.78% | -6.26% | 2.24% | -3.22% | 0.74% | 10.37% | 4.59% | 2.30% | -9.99% | 9.41% | 2.88% | 16.75% |
| 2026 | 5.85% | -6.63% | 1.46% | 15.54% | 4.13% | -7.72% | 4.60% | 16.47% |
누적 수익률
959.8%
CAGR
52.6%
1.0000 BTC
Dec 2020
10.5980 BTC
Jul 2026
파라미터 — Superforecaster BTC
- BTC 기준 통화
- 2.35 Sharpe Ratio
- 2.54 Calmar Ratio
- 3.64% 월간 평균 수익률
- 17.19% 최대 낙폭(Max Drawdown)
- 55.42% 수익일 비율 %
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27.08% | 19.27% | 22.45% | 5.38% | 3.01% | 2.85% | 10.41% | 13.51% | -4.43% | 10.76% | 7.27% | 0.76% | 197.10% |
| 2022 | 1.81% | 1.53% | 6.13% | 7.86% | 26.97% | 11.35% | 0.03% | 7.19% | 4.21% | 2.32% | 4.03% | 0.68% | 100.32% |
| 2023 | 0.04% | 9.20% | -2.94% | -1.63% | -2.18% | 1.97% | -4.94% | 4.52% | 3.48% | 0.05% | 2.78% | 2.67% | 12.93% |
| 2024 | 0.43% | 6.99% | 2.90% | -1.72% | 1.30% | 0.49% | -2.58% | 2.96% | 3.23% | 2.49% | 2.61% | 1.48% | 22.24% |
| 2025 | 3.30% | 0.51% | -6.54% | 1.96% | -3.56% | 0.40% | 9.54% | 4.02% | 1.64% | -10.18% | 9.41% | 2.73% | 12.01% |
| 2026 | 5.37% | -6.57% | 1.56% | 15.74% | 3.89% | -7.90% | 4.01% | 15.16% |
전략의 조건과 파라미터
- 1 전략 유형 적응형 롱/숏 — 평균회귀 롱과 모멘텀 기반 숏
- 2 실거래 개시 2025년 4월
- 3 기준 통화 USDT 또는 BTC
- 4 거래 유니버스 유동성이 높은 디지털 자산, 롱과 숏 양방향 거래
- 5 포지션 한도 자산당 3%; 포지션 크기는 시장 변동성에 맞춰 조정
- 6 모니터링 앱에서 24시간 포트폴리오 모니터링 및 시장 업데이트
- 7 최소 시작 금액 $5,000
- 8 레버리지 위험 성향에 따라 신청 시 0.5배~3배
- 9 운용 여력 사실상 무제한이며, 언제든 추가 입금과 출금이 가능합니다
- 10 자산 보관 자금은 본인 거래소 계정에 그대로 있으며, 출금 권한이 없는 API 키로 연결됩니다 Superforecaster는 셀프서비스로 제공되지 않습니다. 사양은 월간 팩트시트에 기재된 전략 내용을 따르며, 한도는 리스크 시스템이 적용하는 목표치로 보장 사항이 아닙니다.
리스크 체계
Superforecaster의 리스크 관리 방식
적응형 롱/숏 북에는 집중 리스크와 변동성 리스크가 따릅니다. 두 가지 모두 판단이 아니라 시스템이 제한하므로, 단일 자산이나 급격한 국면 변화가 결과를 좌우하지 않습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Superforecaster에 대한 질문과 답변
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Superforecaster는 서로 보완하는 두 가지 접근으로 구성된 자동 롱/숏 크립토 전략입니다. 일시적으로 과매도되어 평균으로 되돌아갈 가능성이 높은 자산에 롱 포지션을, 시장 대비 부진이 이어지며 그 흐름이 계속될 가능성이 높은 자산에 숏 포지션을 취합니다. 두 축을 동시에 운용하기 때문에 서로 다른 시장 국면에서 수익을 낼 수 있습니다.
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Superforecaster는 앱의 셀프서비스 요금제에 포함되지 않습니다. 이용은 Stoic AI 웰스 매니지먼트 데스크를 통해 개별적으로 진행됩니다. 이 페이지에 업무용 이메일을 남기시면 담당자가 자료와 조건을 안내해 드립니다.
-
동일한 로직으로 운용되며, 잔고를 무엇으로 측정하는지가 다릅니다. USDT 버전은 달러 기준이므로 결과가 곧 전략 자체의 수익입니다. BTC 버전은 비트코인 가격에 대한 익스포저를 유지한 채 전략 수익을 더하므로, 포지션이 운용되는 동안 BTC를 계속 보유하고 싶은 분에게 적합합니다.
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Superforecaster는 2025년 4월부터 실거래 중입니다. 그 이전 기간의 결과는 백테스트이며, 이 페이지의 성과 차트가 두 구간의 경계를 표시하므로 실거래 기록만 따로 확인할 수 있습니다.
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최소 금액은 $5,000입니다. 그 이상의 운용 여력은 사실상 무제한이며, 언제든 추가 입금하거나 출금할 수 있습니다.
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위험 성향에 따라 0.5배에서 3배까지 신청할 수 있습니다. 앱에서 켜는 것이 아니라 이용을 개설할 때 설정되며, 이 페이지에 공개된 수치는 레버리지를 적용하지 않은 값입니다.
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자동 리스크 관리 시스템이 현재 시장 변동성에 따라 포지션 크기를 동적으로 조정하고, 조건이 험해지면 익스포저를 줄입니다. 여기에 더해 단일 자산의 최대 포지션이 포트폴리오의 3%로 제한되므로, 결과가 소수 종목에 집중되지 않고 다수의 독립적인 포지션에 분산됩니다.
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하락장에 대응하는 축이 숏 북입니다. 계속 부진한 자산은 피하는 것이 아니라 매도합니다. 그렇다고 손실이 난 달이 없는 것은 아니며, 이 페이지의 월별 표에 그대로 나와 있습니다. 다만 전반적인 가격 하락 자체가 특정 달이 마이너스로 끝나는 이유는 아닙니다.
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Meta는 하나의 전략이 아니라 여러 전략의 집합입니다. 200개가 넘는 서브 전략이 그 안에서 동시에 작동하며, 각 전략의 롱과 숏 포지션이 서로 상쇄되도록 배분되어 시장 방향성이 결과에서 제거됩니다. Superforecaster는 그 서브 전략 가운데 하나를 단독으로 제공하는 것입니다. 단독으로 운용하면 혼합 포트폴리오 안에서의 일부가 아니라 그 전략의 온전한 결과를 그대로 얻게 되므로, 수익률이 더 높고 낙폭도 더 넓으며 Meta 안에서 다른 서브 전략들이 만들어 주던 완충 효과는 없습니다. Meta는 앱에서 이용할 수 있고, Superforecaster는 데스크를 통해 개설됩니다.
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자금은 본인의 거래소 계정에 그대로 남아 있습니다. Stoic은 거래는 허용하되 출금은 허용하지 않는 API 키로 연결하므로 Stoic의 누구도 자금을 옮길 수 없으며, 입출금은 본인만 할 수 있습니다.
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없습니다. 전략은 완전히 자동화되어 있어 시스템이 포지션의 진입, 규모 조정, 청산을 처리하며 사용자 설정은 필요 없습니다. 앱에서는 포트폴리오를 24시간 확인할 수 있고 시장 업데이트도 함께 제공됩니다.
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모든 수치는 월간 Superforecaster 팩트시트에서 가져왔으며, 차트는 아래 표와 동일한 월별 수익률을 복리로 계산해 그린 것입니다. 팩트시트는 매월 갱신되고 이 페이지도 같은 주기로 업데이트됩니다.
이어서 보기
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앱에서 이용할 수 있는 전략, 이 전략의 이용을 개설하는 데스크, 그리고 수치의 근거가 되는 문서입니다.
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이용은 개별적으로 개설됩니다. 연락받을 곳을 알려주시면 팀이 연락드립니다.