ESTRATÉGIA STOIC AI
Stoic AI Crypto Index — índice cripto automatizado, apenas longo
A estratégia mantém um cabaz diversificado de ativos digitais líquidos, apenas em posições longas, e reequilibra-o automaticamente, de modo que o retorno vem do crescimento do mercado cripto no seu conjunto e não de uma aposta numa única moeda.
- Retorno anualizado
- 119%Desde março de 2020 · inclui backtest
- Anualizado, apenas operação real
- 18,6%Desde junho de 2023
- Queda máxima
- 68,71%Medida na curva de capital diária
- Rácio de Sharpe
- 1,39Denominação em USDT
A estratégia de índice atual está em operação real desde junho de 2023; os valores anteriores a essa data são backtest. O desempenho passado não garante resultados futuros.
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Mais de 100 subestratégias
O índice não é uma lista fixa de moedas. Mais de 100 subestratégias quantitativas apenas longas competem pelo capital; todas as semanas são escolhidas as 20 melhores e os pesos são recalculados todos os dias, pelo que o cabaz segue o mercado e não a opinião de um comité.
Diversificado por construção
Nenhum ativo pode exceder 30% da carteira e a Bitcoin está limitada a 75%, por isso o resultado nunca é decidido por uma única posição. A correlação com o S&P 500 foi de 0,27, e é isso que faz uma fatia cripto comportar-se de forma diferente do resto da carteira.
Sem custódia
O seu capital permanece na sua própria conta da exchange. A Stoic liga-se através de chaves API sem permissões de levantamento e nunca detém a custódia dos ativos dos clientes.
À frente dos índices de referência
Em todo o histórico, o rácio de Sharpe da estratégia é 1,39, contra 0,91 do top 10 de peso igual da Binance, 0,81 do CCI30 e 1,00 da Bitcoin — e com a menor queda máxima dos quatro. Valores da própria ficha técnica da estratégia; cobrem tanto o período de backtest anterior a junho de 2023 como a operação real.
Processo de investimento
Como é construído o índice cripto
Um fundo de índice tradicional replica uma lista publicada de componentes. Este é montado por um conjunto de subestratégias quantitativas que competem pelo capital, pelo que a composição se adapta tal como o mercado. Cada parte abaixo é uma etapa do mesmo processo.
Retornos mensais e histórico
Parâmetros
- 1,39 Rácio de Sharpe
- 0,766 Correlação com BTC
- 0,26 Correlação com o S&P 500
- 68,71% Queda máxima
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | No Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 12,04% | 36,93% | 14,57% | 2,78% | 45,28% | 27,88% | -2,36% | 0,38% | 52,27% | 33,87% | 570,5% |
| 2021 | 145% | 109,97% | 97,25% | 70,45% | -18,28% | -18,15% | 18,38% | 67,16% | -9,13% | 21,22% | 11,99% | -16,8% | 2249,7% |
| 2022 | -19,99% | 9,79% | 17,01% | -24,28% | -22,55% | -22,47% | 31,83% | -13,87% | 2,08% | 2,64% | -14,91% | -12,78% | -58,73% |
| 2023 | 44,83% | 8,26% | 1,60% | -5,50% | -5,49% | 2,07% | 2,57% | -13,48% | 4,90% | 23,20% | 7,81% | 37,73% | 147,35% |
| 2024 | -11,07% | 30,88% | 36,07% | -23,58% | 8,94% | -14,71% | -6,35% | -11,84% | 10,72% | -4,80% | 86,68% | -5,62% | 72,40% |
| 2025 | 4,77% | -22,92% | -17,77% | 6,88% | 2,57% | -0,34% | 33,45% | -0,88% | 1,72% | -17,55% | -10,89% | -3,46% | -30,76% |
| 2026 | -17,6% | -11,93% | -3,21% | 3,85% | 10,6% | -24,25% | 8,13% | 27,08% | -16,02% |
Comparado com
Stoic AI Crypto Index face aos índices cripto de referência
A pergunta útil sobre qualquer índice é «comparado com o quê?». Estas são as métricas de risco do nosso índice ao lado dos dois índices cripto de referência mais conhecidos, da Bitcoin e do S&P 500 — medidas no mesmo período e retiradas da ficha técnica da própria estratégia.
| Série | Rácio de Sharpe | Queda máxima | Correlação com BTC | Correlação com o S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| Stoic AI Crypto Index | 1,39 | -68,71% | 0,766 | 0,26 |
| Top 10 de peso igual da Binance | 0,91 | -80,59% | 0,813 | 0,314 |
| Índice cripto CCI30 | 0,81 | -81,22% | 0,885 | 0,337 |
| Bitcoin | 1,00 | -76,63% | 1 | 0,297 |
| S&P 500 | 1,09 | -25,43% | 0,297 | 1 |
Fonte: Stoic AI Crypto Index fact sheet (September 2026). Os valores cobrem todo o histórico, incluindo o período de backtest anterior a junho de 2023. Os dados dos índices de referência são apresentados como contexto e não são um resultado da estratégia. O desempenho passado não garante resultados futuros.
Porquê deter um índice
O que um índice cripto faz e uma única moeda não consegue
Um fundo de índice compra o mercado em vez de tentar escolher o vencedor dentro dele. Nas ações essa ideia é antiga o suficiente para não ser controversa; em cripto — onde a liderança roda violentamente entre ciclos — o argumento é, se alguma coisa, ainda mais forte.
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Definição
O que é um fundo de índice cripto
Um fundo de índice cripto detém um cabaz de ativos digitais escolhidos por uma regra e não por uma opinião, e mantém esse cabaz alinhado com a regra ao longo do tempo. Recebe o retorno do mercado, menos custos, sem ter de decidir qual o ativo que o lidera.
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Concentração
Um ativo não é o mercado
Os líderes de um ciclo cripto raramente lideram o seguinte, e um único token pode perder quase todo o valor com uma notícia que nunca toca no resto do mercado. Espalhar o capital por dezenas de posições significa que nenhuma delas decide o seu resultado.
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Reequilíbrio
O reequilíbrio garante a disciplina por si
Deixado por si, um cabaz desvia-se: o que subiu passa a ser quase toda a carteira, exatamente quando está mais caro. O reequilíbrio baseado em regras corta os vencedores e reforça os atrasados de forma programada, sem as vendas em pânico e as compras por FOMO que mais custam às carteiras geridas à mão.
-
Papel na carteira
Uma fatia que se comporta de forma diferente
A utilidade das cripto numa carteira mais ampla vem de se comportarem de forma diferente do resto. Este índice moveu-se com o S&P 500 com uma correlação de 0,27 — relacionado, mas não a mesma coisa —, e é por isso que a alocação costuma ser dimensionada como uma pequena fatia diversificadora e não como uma posição central.
O argumento a favor de um índice cripto baseado em regras não é apenas intuição: a investigação institucional, incluindo trabalhos publicados pela Coinbase Research e por fornecedores de índices como a MarketVector, concluiu que uma alocação cripto pequena e regularmente reequilibrada melhorou historicamente o retorno ajustado ao risco de uma carteira tradicional. A diversificação não evita perdas; esta estratégia é apenas longa e cai quando o mercado cripto cai.
Condições e parâmetros da estratégia
- 1 Tipo de estratégia Índice cripto, apenas longo
- 2 Em operação real desde Junho de 2023 (estratégia de índice atual)
- 3 Denominação USDT ou USDC, consoante a sua jurisdição
- 4 Exchanges Binance, Bybit, Coinbase, KuCoin, Crypto.com
- 5 Universo Ativos digitais líquidos — Bitcoin e as principais altcoins; apenas posições longas, sem posições curtas
- 6 Subestratégias Mais de 100 no conjunto; as 20 melhores são selecionadas todas as semanas
- 7 Reequilíbrio Seleção de subestratégias semanal, pesos das estratégias diários, pesos dos ativos a cada hora
- 8 Limites de posição 75% de alocação máxima à Bitcoin, 30% a qualquer outro ativo individual
- 9 Mínimo para começar 500 $
- 10 Custódia Os fundos permanecem na sua própria conta da exchange, ligada através de chaves API sem permissões de levantamento As especificações refletem a estratégia Stoic AI Crypto Index tal como descrita na sua ficha técnica mensal. Os limites são alvos aplicados pelo sistema de risco, não garantias.
Estrutura de risco
O que o índice faz quanto ao risco
Uma estratégia cripto apenas longa assume risco de mercado por desenho — é essa a intenção. O que a estrutura de risco controla é a concentração: quanto é que um único ativo ou uma única ideia pode decidir sobre o resultado.
FAQ
Perguntas sobre investir num índice cripto
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Um fundo de índice cripto detém um cabaz de ativos digitais selecionados e ponderados por uma regra publicada, e não de forma discricionária, e mantém esse cabaz alinhado com a regra à medida que os preços se movem. O objetivo é obter o retorno do mercado em vez de tentar identificar qual o ativo que o vai liderar. O Stoic AI Crypto Index funciona assim, com uma diferença face a um fundo de índice tradicional: em vez de replicar uma lista fixa de componentes, executa um conjunto de mais de 100 subestratégias quantitativas apenas longas e deixa que as 20 com melhor desempenho determinem o conteúdo do cabaz.
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Uma vez por semana a estratégia seleciona as 20 melhores subestratégias de um conjunto de mais de 100. Uma vez por dia redistribui os pesos entre essas 20 de acordo com o desempenho real. Dentro delas, os pesos entre ativos individuais são ajustados a cada hora. Os limites de posição aplicam-se sempre: no máximo 75% da carteira em Bitcoin e no máximo 30% em qualquer outro ativo individual.
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Deter Bitcoin é uma posição num ativo; o índice é uma posição no mercado. Em todo o histórico da estratégia, o índice registou um rácio de Sharpe de 1,39 face a 1,00 da Bitcoin e uma queda máxima de 68,71% face a 76,63% da Bitcoin, e a sua correlação com a Bitcoin é de 0,77 — relacionada, mas não a mesma série. Há períodos em que a Bitcoin sozinha supera o índice, 2024 entre eles; o argumento do índice é o resultado ajustado ao risco ao longo dos ciclos, não ganhar à BTC em todas as janelas.
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Os índices por capitalização de mercado, como o CCI30 ou o Coinbase 50, definem uma lista fixa de componentes e reponderam-na segundo um calendário. O Stoic AI Crypto Index é baseado em regras de outra forma: as suas posições vêm das subestratégias quantitativas que estiverem a funcionar, pelo que o cabaz pode inclinar-se para a Bitcoin ou para as altcoins conforme as condições mudam. Face a esses índices de referência e no mesmo período, a ficha técnica mostra um rácio de Sharpe de 1,39 contra 0,81 do CCI30 e 0,91 do top 10 de peso igual da Binance, com uma queda máxima menor do que ambos.
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Em três calendários ao mesmo tempo: a seleção de subestratégias semanalmente, os pesos entre as subestratégias selecionadas diariamente e os pesos entre ativos individuais a cada hora. Nunca coloca uma ordem de reequilíbrio: a estratégia ajusta as posições dentro da sua própria conta da exchange automaticamente.
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Porque a liderança roda com força entre ciclos e um único ativo pode perder quase todo o valor com notícias que nunca tocam no resto do mercado. Um cabaz diversificado significa que nenhuma posição isolada decide o resultado. Isso não faz desaparecer o risco de mercado: esta estratégia é apenas longa, por isso cai quando o mercado cripto cai — a diversificação muda quanto é que um ativo lhe pode custar, não se o mercado o pode fazer.
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Essa é uma pergunta para o seu consultor, não para nós — fornecemos software e não podemos dar aconselhamento de investimento. O que podemos apontar é porque é que a alocação costuma ser pequena: a correlação da estratégia com o S&P 500 é de 0,27, e é isso que a faz comportar-se de forma diferente do resto da carteira, e a sua queda máxima é de 68,71%, razão pela qual uma fatia diversificadora é normalmente dimensionada para que uma queda dessa ordem continue a ser suportável.
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A Meta mantém posições longas e curtas ao mesmo tempo, dimensionadas para se compensarem, pelo que o seu retorno não depende da direção do mercado — e a sua queda máxima é de 12%. O índice é apenas longo: foi construído para captar o crescimento do mercado cripto e desce quando esse mercado desce. São complementares e não alternativas, e é por isso que muitos clientes usam ambas.
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Em mercados de subida sustentada. Sendo apenas longo, foi desenhado para aproveitar a subida dos preços, e os seus melhores anos na tabela acima são os melhores anos do mercado. Em mercados de queda, cai; a seleção de subestratégias pode suavizar isso, mas não consegue transformar um mercado de baixa num ano positivo.
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A maior queda de máximo a mínimo é de 68,71%. Como contexto, no mesmo período a da Bitcoin foi de 76,63%, a do CCI30 de 81,22% e a do cabaz de peso igual das dez maiores da Binance de 80,59%. Quedas desta dimensão são inerentes a uma exposição cripto apenas longa, não uma falha da estratégia.
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A estratégia de índice atual negoceia em operação real desde junho de 2023. A tabela mensal acima cobre também de março de 2020 a maio de 2023 — esse período anterior é backtest, e o gráfico marca o ponto onde o backtest termina e a operação real começa. A Stoic gere contas de clientes desde março de 2020, quando o primeiro cliente foi integrado numa estratégia de índice anterior.
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Sim. Assim que a sua conta da exchange estiver ligada, cada posição e cada operação ficam visíveis na aplicação Stoic AI e diretamente na sua conta da exchange — as posições são suas e estão na sua própria conta.
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Os seus fundos permanecem sempre na sua própria conta da exchange. A Stoic liga-se através de chaves API com permissões apenas de negociação, o que significa que o sistema pode colocar ordens mas nunca levantar os seus ativos. Mantém a custódia total e pode desligar a ligação a qualquer momento.
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Binance, Bybit, Coinbase, KuCoin e Crypto.com. A estratégia é a mesma em todas; o que difere são as comissões e os mercados listados, e é por isso que as páginas de exchanges ligadas abaixo tratam cada uma separadamente.
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500 $ em todas as exchanges suportadas, de preferência em USDT, USDC ou BTC. Outros ativos são aceites, mas as stablecoins ou a BTC são o ponto de partida mais limpo para o primeiro reequilíbrio da estratégia.
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Em comparação com as estratégias neutras ao mercado, esta assume todo o risco de mercado das cripto: o seu desempenho está ligado diretamente à direção do mercado e a queda máxima registada é de 68,71%. As subestratégias também podem deixar de funcionar quando as ineficiências que exploram desaparecem, e é por isso que o conjunto é avaliado continuamente e as estratégias fracas são retiradas. O desempenho passado não garante resultados futuros e pode perder dinheiro.
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