ESTRATEGIA DE STOIC AI
Stoic AI Crypto Index — índice cripto automatizado solo en largo
La estrategia mantiene una cesta diversificada de activos digitales líquidos, solo en largo, y la reajusta automáticamente, de modo que el rendimiento proviene del crecimiento del mercado cripto en su conjunto y no de una apuesta por una sola moneda.
- Rentabilidad anualizada
- 113 %Desde marzo de 2020 · incluye backtest
- Anualizada, solo operativa real
- 10,5 %Desde junio de 2023
- Máxima caída
- 68,71 %Medida sobre la curva de capital diaria
- Ratio de Sharpe
- 1,36Denominación en USDT
La estrategia de índice actual opera en real desde junio de 2023; las cifras anteriores a esa fecha son un backtest. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
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Más de 100 subestrategias
El índice no es una lista fija de monedas. Más de 100 subestrategias cuantitativas solo en largo compiten por el capital; cada semana se seleccionan las 20 mejores y sus pesos se recalculan cada día, de modo que la cesta sigue al mercado y no la opinión de un comité.
Diversificada por construcción
Ningún activo puede superar el 30 % de la cartera y Bitcoin está limitado al 75 %, así que el resultado nunca lo decide una sola posición. La correlación con el S&P 500 ha sido de 0,27, y eso es lo que hace que una porción cripto se comporte de forma distinta al resto de la cartera.
Sin custodia
Tu capital permanece en tu propia cuenta del exchange. Stoic se conecta mediante claves API sin permisos de retirada y nunca custodia los activos de los clientes.
Por delante de los índices de referencia
En todo el historial, el ratio de Sharpe de la estrategia es 1,36, frente a 0,86 del top 10 equiponderado de Binance, 0,77 del CCI30 y 0,95 de Bitcoin, y con la menor caída máxima de los cuatro. Cifras de la propia ficha técnica de la estrategia; cubren tanto el periodo de backtest anterior a junio de 2023 como la operativa real.
Proceso de inversión
Cómo se construye el índice cripto
Un fondo indexado tradicional replica una lista publicada de componentes. Este se construye con un conjunto de subestrategias cuantitativas que compiten por el capital, así que la composición se adapta igual que lo hace el mercado. Cada apartado siguiente es una etapa del mismo proceso.
Rentabilidades mensuales e historial
Parámetros
- 1,36 Ratio de Sharpe
- 0,763 Correlación con BTC
- 0,266 Correlación con el S&P 500
- 68,71 % Máxima caída
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Año en Curso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 12,04 % | 36,93 % | 14,57 % | 2,78 % | 45,28 % | 27,88 % | -2,36 % | 0,38 % | 52,27 % | 33,87 % | 570,5 % |
| 2021 | 145 % | 109,97 % | 97,25 % | 70,45 % | -18,28 % | -18,15 % | 18,38 % | 67,16 % | -9,13 % | 21,22 % | 11,99 % | -16,8 % | 2249,7 % |
| 2022 | -19,99 % | 9,79 % | 17,01 % | -24,28 % | -22,55 % | -22,47 % | 31,83 % | -13,87 % | 2,08 % | 2,64 % | -14,91 % | -12,78 % | -58,73 % |
| 2023 | 44,83 % | 8,26 % | 1,60 % | -5,50 % | -5,49 % | 2,07 % | 2,57 % | -13,48 % | 4,90 % | 23,20 % | 7,81 % | 37,73 % | 147,35 % |
| 2024 | -11,07 % | 30,88 % | 36,07 % | -23,58 % | 8,94 % | -14,71 % | -6,35 % | -11,84 % | 10,72 % | -4,80 % | 86,68 % | -5,62 % | 72,40 % |
| 2025 | 4,77 % | -22,92 % | -17,77 % | 6,88 % | 2,57 % | -0,34 % | 33,45 % | -0,88 % | 1,72 % | -17,55 % | -10,89 % | -3,46 % | -30,76 % |
| 2026 | -17,6 % | -11,93 % | -3,21 % | 3,85 % | 10,6 % | -24,25 % | 8,13 % | -34,33 % |
Comparada con
Stoic AI Crypto Index frente a los índices cripto de referencia
La pregunta útil sobre cualquier índice es «¿comparado con qué?». Estas son las métricas de riesgo de nuestro índice junto a los dos índices cripto de referencia más conocidos, Bitcoin y el S&P 500, medidas sobre el mismo periodo y tomadas de la ficha técnica de la propia estrategia.
| Serie | Ratio de Sharpe | Máxima caída | Correlación con BTC | Correlación con el S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| Stoic AI Crypto Index | 1,36 | -68,71 % | 0,763 | 0,266 |
| Top 10 equiponderado de Binance | 0,86 | -80,59 % | 0,809 | 0,323 |
| Índice cripto CCI30 | 0,77 | -81,22 % | 0,883 | 0,346 |
| Bitcoin | 0,95 | -76,63 % | 1 | 0,306 |
| S&P 500 | 1,07 | -25,43 % | 0,306 | 1 |
Fuente: Stoic AI Crypto Index fact sheet (August 2026). Las cifras cubren todo el historial, incluido el periodo de backtest anterior a junio de 2023. Los datos de los índices de referencia se muestran como contexto y no son un resultado de la estrategia. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Por qué mantener un índice
Lo que hace un índice cripto y no puede hacer una sola moneda
Un fondo indexado compra el mercado en lugar de intentar acertar con el ganador que hay dentro. En renta variable esa idea es lo bastante antigua como para no discutirse; en cripto —donde el liderazgo rota con violencia entre ciclos— el argumento es, si acaso, más fuerte.
-
Definición
Qué es un fondo indexado cripto
Un fondo indexado cripto mantiene una cesta de activos digitales elegidos por una regla y no por una opinión, y mantiene esa cesta alineada con la regla a lo largo del tiempo. Obtienes la rentabilidad del mercado, menos costes, sin tener que decidir qué activo la lidera.
-
Concentración
Un activo no es el mercado
Los líderes de un ciclo cripto rara vez lideran el siguiente, y un solo token puede perder casi todo su valor por una noticia que no afecta al resto del mercado. Repartir el capital entre decenas de posiciones significa que ninguna de ellas decide tu resultado.
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Reajuste
El reajuste pone la disciplina por ti
Si se deja a su aire, una cesta se desvía: lo que más ha subido acaba siendo casi toda la cartera, justo cuando está más caro. El reajuste basado en reglas recorta a los ganadores y refuerza a los rezagados de forma programada, sin las ventas de pánico ni las compras por FOMO que más cuestan a las carteras gestionadas a mano.
-
Papel en la cartera
Una porción que se comporta distinto
La utilidad de las cripto dentro de una cartera más amplia viene de comportarse de forma distinta al resto. Este índice se ha movido con el S&P 500 con una correlación de 0,27 —relacionado, pero no lo mismo—, y por eso la asignación suele dimensionarse como una pequeña porción diversificadora y no como una posición central.
El argumento a favor de un índice cripto basado en reglas no es solo intuición: la investigación institucional, incluidos los trabajos publicados por Coinbase Research y proveedores de índices como MarketVector, ha encontrado que una asignación cripto pequeña y reajustada con regularidad mejoró históricamente la rentabilidad ajustada al riesgo de una cartera tradicional. La diversificación no evita las pérdidas; esta estrategia es solo en largo y cae cuando cae el mercado cripto.
Condiciones y parámetros de la estrategia
- 1 Tipo de estrategia Índice cripto, solo en largo
- 2 Operativa real desde Junio de 2023 (estrategia de índice actual)
- 3 Denominación USDT o USDC, según su jurisdicción
- 4 Exchanges Binance, Bybit, Coinbase, KuCoin, Crypto.com
- 5 Universo Activos digitales líquidos: Bitcoin y las principales altcoins; solo posiciones largas, sin cortos
- 6 Subestrategias Más de 100 en el conjunto; cada semana se seleccionan las 20 mejores
- 7 Reajuste Selección de subestrategias semanal, pesos de estrategia diarios, pesos de activos cada hora
- 8 Límites de posición 75 % de asignación máxima a Bitcoin, 30 % a cualquier otro activo individual
- 9 Mínimo para empezar 500 $
- 10 Custodia Los fondos permanecen en tu propia cuenta del exchange, conectada mediante claves API sin permisos de retirada Las especificaciones reflejan la estrategia Stoic AI Crypto Index tal como se describe en su ficha técnica mensual. Los límites son objetivos que aplica el sistema de riesgo, no garantías.
Marco de riesgo
Qué hace el índice con el riesgo
Una estrategia cripto solo en largo asume riesgo de mercado por diseño: para eso está. Lo que controla el marco de riesgo es la concentración, es decir, cuánto puede decidir un solo activo o una sola idea sobre el resultado.
FAQ
Preguntas sobre invertir en un índice cripto
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Un fondo indexado cripto mantiene una cesta de activos digitales seleccionados y ponderados por una regla publicada, y no de forma discrecional, y mantiene esa cesta alineada con la regla a medida que se mueven los precios. La idea es obtener la rentabilidad del mercado en lugar de intentar identificar qué activo la va a liderar. Stoic AI Crypto Index funciona así, con una diferencia respecto a un fondo indexado tradicional: en lugar de replicar una lista fija de componentes, ejecuta un conjunto de más de 100 subestrategias cuantitativas solo en largo y deja que las 20 con mejor rendimiento determinen lo que contiene la cesta.
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Una vez por semana la estrategia selecciona las 20 mejores subestrategias de un conjunto de más de 100. Una vez al día reasigna los pesos entre esas 20 según su rendimiento real. Dentro de ellas, los pesos entre activos individuales se ajustan cada hora. Los límites de posición se aplican en todo momento: como máximo un 75 % de la cartera en Bitcoin y como máximo un 30 % en cualquier otro activo individual.
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Mantener Bitcoin es una posición en un activo; el índice es una posición en el mercado. En todo el historial de la estrategia, el índice registró un ratio de Sharpe de 1,36 frente al 0,95 de Bitcoin y una caída máxima del 68,71 % frente al 76,63 % de Bitcoin, y su correlación con Bitcoin es de 0,76: relacionada, pero no la misma serie. Hay periodos en los que Bitcoin por sí solo supera al índice, 2024 entre ellos; el argumento del índice es el resultado ajustado al riesgo a lo largo de los ciclos, no ganar a BTC en cada ventana.
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Los índices por capitalización de mercado, como el CCI30 o el Coinbase 50, definen una lista fija de componentes y la reponderan según un calendario. Stoic AI Crypto Index se basa en reglas de otra forma: sus posiciones proceden de las subestrategias cuantitativas que estén funcionando, así que la cesta puede inclinarse hacia Bitcoin o hacia las altcoins según cambien las condiciones. Frente a esos índices de referencia y en el mismo periodo, la ficha técnica muestra un ratio de Sharpe de 1,36 frente a 0,77 del CCI30 y 0,86 del top 10 equiponderado de Binance, con una caída máxima menor que la de ambos.
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En tres calendarios a la vez: la selección de subestrategias cada semana, los pesos entre las subestrategias seleccionadas cada día y los pesos entre activos individuales cada hora. Nunca introduces tú una orden de reajuste: la estrategia ajusta las posiciones dentro de tu propia cuenta del exchange de forma automática.
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Porque el liderazgo rota con fuerza entre ciclos y un solo activo puede perder casi todo su valor por una noticia que no afecta al resto del mercado. Una cesta diversificada significa que ninguna posición decide el resultado. Eso no hace desaparecer el riesgo de mercado: esta estrategia es solo en largo, así que cae cuando cae el mercado cripto. La diversificación cambia cuánto puede perjudicarte un activo concreto, no si el mercado puede hacerlo.
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Eso es una pregunta para tu propio asesor, no para nosotros: proporcionamos software y no podemos dar asesoramiento de inversión. Lo que sí podemos señalar es por qué la asignación suele ser pequeña: la correlación de la estrategia con el S&P 500 es de 0,27, y eso es lo que hace que se comporte de forma distinta al resto de la cartera, y su caída máxima es del 68,71 %, razón por la que una porción diversificadora se dimensiona normalmente para que una caída de ese orden siga siendo soportable.
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Meta mantiene posiciones largas y cortas al mismo tiempo, dimensionadas para compensarse entre sí, de modo que su rentabilidad no depende de la dirección del mercado, y su caída máxima es del 12 %. El índice es solo en largo: está construido para capturar el crecimiento del mercado cripto y baja cuando ese mercado baja. Son complementarias más que alternativas, y por eso muchos clientes utilizan ambas.
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En mercados alcistas sostenidos. Al ser solo en largo, está diseñado para aprovechar las subidas de precios, y sus mejores años en la tabla anterior son los mejores años del mercado. En mercados bajistas cae; la selección de subestrategias puede suavizarlo, pero no puede convertir un mercado bajista en un año positivo.
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La mayor caída de máximo a mínimo es del 68,71 %. Como contexto, en el mismo periodo la de Bitcoin fue del 76,63 %, la del CCI30 del 81,22 % y la de la cesta equiponderada de las diez primeras de Binance del 80,59 %. Caídas de este tamaño son inherentes a una exposición cripto solo en largo, no un fallo de la estrategia.
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La estrategia de índice actual opera en real desde junio de 2023. La tabla mensual anterior cubre también desde marzo de 2020 hasta mayo de 2023: ese tramo previo es un backtest, y el gráfico marca el punto en el que termina el backtest y empieza la operativa real. Stoic lleva gestionando cuentas de clientes desde marzo de 2020, cuando se incorporó el primer cliente a una estrategia de índice anterior.
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Sí. Una vez conectada tu cuenta del exchange, cada posición y cada operación son visibles tanto en la app de Stoic AI como directamente en tu cuenta del exchange: las posiciones son tuyas y están en tu propia cuenta.
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Tus fondos permanecen en todo momento en tu propia cuenta del exchange. Stoic se conecta mediante claves API con permisos solo de operación, lo que significa que el sistema puede enviar órdenes pero nunca retirar tus activos. Mantienes la custodia completa y puedes desconectarlo en cualquier momento.
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Binance, Bybit, Coinbase, KuCoin y Crypto.com. La estrategia es la misma en todos; lo que cambia son las comisiones y los mercados listados, y por eso las páginas de exchanges enlazadas más abajo tratan cada uno por separado.
-
500 $ en todos los exchanges compatibles, preferiblemente en USDT, USDC o BTC. Se aceptan otros activos, pero las stablecoins o BTC son el punto de partida más limpio para el primer reajuste de la estrategia.
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En comparación con las estrategias neutrales al mercado, esta asume todo el riesgo de mercado de las cripto: su rendimiento está ligado directamente a la dirección del mercado y la caída máxima registrada es del 68,71 %. Las subestrategias también pueden dejar de funcionar cuando desaparecen las ineficiencias que explotan, y por eso el conjunto se evalúa de forma continua y las estrategias débiles se retiran. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros y puedes perder dinero.
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